Contact
Hoe winkelen bij ons werkt
Bezorging
Winkelgids
Convolution Copula Econometrics
Engels
161 b
Retourneren binnen 30 dagen
Klanten kochten ook
/
Gebonden (harde band)
115.25
€
/
Gebonden (paperback)
103.10
€
/
Gebonden (harde band)
12.14
€
/
Gebonden (paperback)
10.22
€
This book presents a novel approach to time series econometrics, which studies the behavior of nonlinear stochastic processes. This approach allows for an arbitrary dependence structure in the increments and provides a generalization with respect to the standard linear independent increments assumption of classical time series models. The book offers a solution to the problem of a general semiparametric approach, which is given by a concept called C-convolution (convolution of dependent variables), and the corresponding theory of convolution-based copulas. Intended for econometrics and statistics scholars with a special interest in time series analysis and copula functions (or other nonparametric approaches), the book is also useful for doctoral students with a basic knowledge of copula functions wanting to learn about the latest research developments in the field.
Informatie over het boek
Engels
Geef dit boek vandaag nog cadeau
Dat gaat heel eenvoudig
1 Voeg het boek toe aan je winkelwagentje en selecteer Als cadeau bezorgen 2 Je krijgt van ons per omgaand een voucher 3 Het boek wordt bezorgd op het adres van de ontvangerDit vind je misschien ook interessant
/
Gebonden (paperback)
6.78
€
/
Gebonden (paperback)
46.18
€
/
Gebonden (paperback)
20.55
€
