Contact
Hoe winkelen bij ons werkt
Bezorging
Winkelgids
Engels
203 b
Tot 30 dagen retourrecht
Klanten kochten ook
/
Bladmuziek
13.06
€
The present book provides an empirical analysis of equity indices and exchange traded funds (ETFs), i.e. tradable versions of traditional equity indices. We compare the performance of minimum variance (MV) hedge ratios applied to equity indices and propose a performance measure that takes into account the conditional variance of the hedged portfolio. We analyse the hedging and cross hedging of ETFs and assess the results of applying distinct MV models to the higher moments of the returns distribution of the hedged portfolio.Finally we investigate the possibility of using the probability output of a Markov Switching model to develop trading rules for ETFs. The explanatory variable used is the volatility index from the corresponding equity market and the trading rule is based on the volatility feedback assumption with a positive relationship between return and volatility.
Informatie over het boek
Engels
Geef dit boek vandaag nog cadeau
Dat gaat heel eenvoudig
1 Voeg het boek toe aan je winkelwagentje en selecteer Als cadeau bezorgen 2 Je krijgt van ons per omgaand een voucher 3 Het boek wordt bezorgd op het adres van de ontvangerDit vind je misschien ook interessant
/
Gebonden (harde band)
40.33
€
/
Gebonden (paperback)
7.69
€
/
Gebonden (paperback)
30.19
€
Hoi! Ik ben Libroamiko, je boekadviseur.
Hoe kan ik je helpen?