Gratis verzending vanaf 59,99 euro.

Status van bestelling controleren

Word lid van een gemeenschap van boekenliefhebbers van over de hele wereld en krijg een heleboel voordelen. Gratis account aanmaken

Gratis bezorging met Zásilkovna boven 59.99 €

DPD koerier 5.49 € DHL koeriersdienst 5.49 € GLS koerier 4.99 € DPD-punt 3.99 €

Contact

Hoe winkelen bij ons werkt

Help

Mijn account

▸ Leeg :-(

Gratis verzending vanaf 59,99 euro.

Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter

Name: Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter
Brand: Cambridge University Press
SKU: 02029826
Price: 57.02 EUR
Availability: InStock
Author: Andrew C. Harvey
ISBN: 9780521405737

Andrew C. Harvey

Taal

Engels

Boek Gebonden (paperback)

Libristo-code: 02029826

Uitgeverij Cambridge University Press, februari 1991

In this book, Andrew Harvey sets out to provide a unified and comprehensive theory of structural tim... Volledige beschrijving

Libristo-code: 02029826

138 b

57.02 €

In extern magazijn Wordt binnen 14-21 dagen verzonden

Tot 30 dagen retourrecht

Klanten kochten ook

Fyzika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Viera Lapitková

Gebonden (paperback)

27.59 €

In this book, Andrew Harvey sets out to provide a unified and comprehensive theory of structural time series models. Unlike the traditional ARIMA models, structural time series models consist explicitly of unobserved components, such as trends and seasonals, which have a direct interpretation. As a result the model selection methodology associated with structural models is much closer to econometric methodology. The link with econometrics is made even closer by the natural way in which the models can be extended to include explanatory variables and to cope with multivariate time series. From the technical point of view, state space models and the Kalman filter play a key role in the statistical treatment of structural time series models. The book includes a detailed treatment of the Kalman filter. This technique was originally developed in control engineering, but is becoming increasingly important in fields such as economics and operations research. This book is concerned primarily with modelling economic and social time series, and with addressing the special problems which the treatment of such series poses. The properties of the models and the methodological techniques used to select them are illustrated with various applications. These range from the modellling of trends and cycles in US macroeconomic time series to to an evaluation of the effects of seat belt legislation in the UK.

Actrice & Polyglot

EWA KASP voor

Video afspelen

Libristo heeft de grootste selectie boeken in vreemde talen. Daarom koop ik mijn boeken hier.

Informatie over het boek

Volledige naam Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter

Auteur Andrew C. Harvey

Taal

Engels

Bindwijze Boek - Gebonden (paperback)

Datum van uitgifte 1991

Aantal pagina's 572

EAN 9780521405737

ISBN 0521405734

Libristo-code 02029826

Uitgeverij Cambridge University Press

Gewicht 858

Afmetingen 155 x 228 x 35

Categorieën

Economie, Financiën, Bedrijf en Management > Economie > Econometrie en economische statistieken

Wiskunde en wetenschap > Wiskunde > Waarschijnlijkheid en statistieken

Geef dit boek vandaag nog cadeau

Dat gaat heel eenvoudig

1 Voeg het boek toe aan je winkelwagentje en selecteer Als cadeau bezorgen 2 Je krijgt van ons per omgaand een voucher 3 Het boek wordt bezorgd op het adres van de ontvanger