Contact
Hoe winkelen bij ons werkt
Bezorging
Winkelgids
Higher-dimensional copula models and their application
Engels
172 b
Tot 30 dagen retourrecht
Dit vind je misschien ook interessant
Modelling multivariate dependence structures has proven to be an important aspect in the field of finance. The reality of financial markets shows clear evidence that asset returns exhibit non-normal dependence. Since copula functions have been applied to the solution of these non-normal distributed problems, they find wide-ranging application in the fields of risk management, derivative pricing, hedging and optimal portfolio decisions. Pair-copula construction allows modelling of the dependence structure between different higher-dimensional time series. The author shows a flexible way to estimate and calibrate such higher-dimensional copula models and provides the application of U.S. industrial returns. In his simulation study he shows the sensitivity with respect to the copula parameter and different families using newly developed R-packages.
Informatie over het boek
Engels
Categorieën
Geef dit boek vandaag nog cadeau
Dat gaat heel eenvoudig
1 Voeg het boek toe aan je winkelwagentje en selecteer Als cadeau bezorgen 2 Je krijgt van ons per omgaand een voucher 3 Het boek wordt bezorgd op het adres van de ontvangerHoi! Ik ben Libroamiko, je boekadviseur.
Hoe kan ik je helpen?