Contact
Hoe winkelen bij ons werkt
Bezorging
Winkelgids
Engels
425 b
Tot 30 dagen retourrecht
Klanten kochten ook
This is an introduction to stochastic integration and stochastic differential equations written in an understandable way for a wide audience, from students of mathematics to practitioners in biology, chemistry, physics, and finances. The presentation is based on the naive stochastic integration, rather than on abstract theories of measure and stochastic processes. The proofs are rather simple for practitioners and, at the same time, rather rigorous for mathematicians. Detailed application examples in natural sciences and finance are presented. Much attention is paid to simulation diffusion processes. The topics covered include Brownian motion; motivation of stochastic models with Brownian motion; Ito and Stratonovich stochastic integrals, Ito's formula; stochastic differential equations (SDEs); solutions of SDEs as Markov processes; application examples in physical sciences and finance; simulation of solutions of SDEs (strong and weak approximations). Exercises with hints and/or solutions are also provided.
Informatie over het boek
Engels
Categorieën
Geef dit boek vandaag nog cadeau
Dat gaat heel eenvoudig
1 Voeg het boek toe aan je winkelwagentje en selecteer Als cadeau bezorgen 2 Je krijgt van ons per omgaand een voucher 3 Het boek wordt bezorgd op het adres van de ontvangerDit vind je misschien ook interessant
/
Gebonden (paperback)
13.01
€
/
Gebonden (paperback)
19.28
€
/
Gebonden (paperback)
29.67
€
/
Gebonden (harde band)
34.42
€
Hoi! Ik ben Libroamiko, je boekadviseur.
Hoe kan ik je helpen?