Contact
Hoe winkelen bij ons werkt
Bezorging
Winkelgids
Linear and Mixed Integer Programming for Portfolio Optimization
Engels
174 b
Retourneren binnen 30 dagen
Klanten kochten ook
This book presents solutions to the general problem of single period portfolio optimization. It introduces different linear models, arising from different performance measures, and the mixed integer linear models resulting from the introduction of real features. Other linear models, such as models for portfolio rebalancing and index tracking, are also covered. The book discusses computational issues and provides a theoretical framework, including the concepts of risk-averse preferences, stochastic dominance and coherent risk measures. The material is presented in a style that requires no background in finance or in portfolio optimization; some experience in linear and mixed integer models, however, is required. The book is thoroughly didactic, supplementing the concepts with comments and illustrative examples.
Informatie over het boek
Engels
Geef dit boek vandaag nog cadeau
Dat gaat heel eenvoudig
1 Voeg het boek toe aan je winkelwagentje en selecteer Als cadeau bezorgen 2 Je krijgt van ons per omgaand een voucher 3 Het boek wordt bezorgd op het adres van de ontvangerDit vind je misschien ook interessant
/
Gebonden (harde band)
184.92
€
/
Gebonden (paperback)
24.04
€
/
Gebonden (harde band)
45.77
€
/
Gebonden (paperback)
12.62
€
/
Gebonden (paperback)
21.62
€
/
Gebonden (paperback)
22.93
€
/
Gebonden (paperback)
21.01
€
/
Gebonden (paperback)
10.60
€
