Gratis verzending vanaf 59,99 euro.

Status van bestelling controleren

Word lid van een gemeenschap van boekenliefhebbers van over de hele wereld en krijg een heleboel voordelen. Gratis account aanmaken

Gratis bezorging met Zásilkovna boven 59.99 €

DPD koerier 5.49 € DHL koeriersdienst 5.49 € GLS koerier 4.99 € DPD-punt 3.99 €

Contact

Hoe winkelen bij ons werkt

Help

Mijn account

▸ Leeg :-(

Gratis verzending vanaf 59,99 euro.

Parameter & Variable-Selection Uncertainty in Asset Allocation

Name: Parameter & Variable-Selection Uncertainty in Asset Allocation
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 15201219
Price: 44.56 EUR
Availability: InStock
Author: Marios Lioutas
ISBN: 9783659953804

Marios Lioutas

Taal

Engels

Boek Gebonden (paperback)

Libristo-code: 15201219

Uitgeverij LAP Lambert Academic Publishing, november 2015

This book focuses on the problem of finding the optimal allocation strategy in a financial portfolio... Volledige beschrijving

Libristo-code: 15201219

108 b

44.56 €

In extern magazijn Wordt binnen 5-8 dagen verzonden

Tot 30 dagen retourrecht

Klanten kochten ook

Grundlage zu einer hessischen Gelehrten- und Schriftstellergeschichte Friedrich Wilhelm Strieder

Gebonden (paperback)

32.10 €

Villakoirakvartetti Anne Elise Seppanen

Gebonden (paperback)

26.63 €

agle Puppies (Puzzle) Calvendo

Spel

47.50 €

Weisheit des Orients von Kerning Franz Hartmann

Gebonden (harde band)

35.75 €

This book focuses on the problem of finding the optimal allocation strategy in a financial portfolio, using an econometric point of view. Its main contribution is the investigation of a new Bayesian approach for the portfolio choice. Markov Chain Monte Carlo (MCMC) algorithm, recently proposed in the Bayesian literature, is introduced and applied for a decision-theoretic approach of the optimal weight asset allocation strategy. In particular, the Gibbs sampler proposed by Korobilis (2013) is used in order to estimate the parameters of econometric models for finding the optimal portfolio of an investor. The proposed approach, except for the parameter uncertainty, takes into account the variable-selection uncertainty. More precisely, a computationally efficient algorithm for variable selection is proposed and the approach is compared with the ones in the relevant econometric literature for a managed decision-theoretic portfolio construction.

Actrice & Polyglot

EWA KASP voor

Video afspelen

Libristo heeft de grootste selectie boeken in vreemde talen. Daarom koop ik mijn boeken hier.

Informatie over het boek

Volledige naam Parameter & Variable-Selection Uncertainty in Asset Allocation

Auteur Marios Lioutas

Taal

Engels

Bindwijze Boek - Gebonden (paperback)

Datum van uitgifte 2016

Aantal pagina's 116

EAN 9783659953804

Libristo-code 15201219

Uitgeverij LAP Lambert Academic Publishing

Gewicht 191

Afmetingen 150 x 220 x 7

Categorieën

Economie, Financiën, Bedrijf en Management > Bedrijfsmanagement

Geef dit boek vandaag nog cadeau

Dat gaat heel eenvoudig

1 Voeg het boek toe aan je winkelwagentje en selecteer Als cadeau bezorgen 2 Je krijgt van ons per omgaand een voucher 3 Het boek wordt bezorgd op het adres van de ontvanger