The classical theory of Random Walks describes the asymptotic behavior of sums of independent identically distributed random real variables. This book explains the generalization of this theory to products of independent identically distributed random matrices with real coefficients.
Under the assumption that the action of the matrices is semisimple - or, equivalently, that the Zariski closure of the group generated by these matrices is reductive - and under suitable moment assumptions, it is shown that the norm of the products of such random matrices satisfies a number of classical probabilistic laws.
This book includes necessary background on the theory of reductive algebraic groups, probability theory and operator theory, thereby providing a modern introduction to the topic.
Actrice
&
Polyglot
EWA KASPvoor
Video afspelen
Libristo heeft de grootste selectie boeken in vreemde talen. Daarom koop ik mijn boeken hier.
1
Voeg het boek toe aan je winkelwagentje en selecteer Als cadeau bezorgen 2
Je krijgt van ons per omgaand een voucher 3
Het boek wordt bezorgd op het adres van de ontvanger