Gratis verzending vanaf 59,99 euro.

Status van bestelling controleren

Word lid van een gemeenschap van boekenliefhebbers van over de hele wereld en krijg een heleboel voordelen. Gratis account aanmaken

Gratis bezorging met Zásilkovna boven 59.99 €

DPD koerier 5.49 € DHL koeriersdienst 5.49 € GLS koerier 4.99 € DPD-punt 3.99 €

Contact

Hoe winkelen bij ons werkt

Help

Mijn account

▸ Leeg :-(

Gratis verzending vanaf 59,99 euro.

Time-discrete Method Of Lines For Options And Bonds, The: A Pde Approach

Name: Time-discrete Method Of Lines For Options And Bonds, The: A Pde Approach
Brand: World Scientific Publishing Co Pte Ltd
SKU: 05347033
Price: 106.3 EUR
Availability: InStock
Author: Gunter H. Meyer
ISBN: 9789814619677

Gunter H. Meyer

Taal

Engels

Boek Gebonden (harde band)

Libristo-code: 05347033

Uitgeverij World Scientific Publishing Co Pte Ltd, februari 2015

Few financial mathematical books have discussed mathematically acceptable boundary conditions for th... Volledige beschrijving

Libristo-code: 05347033

257 b

106.30 €

In extern magazijn Wordt binnen 10-13 dagen verzonden

Tot 30 dagen retourrecht

Klanten kochten ook

Magic Mountain Thomas Mann

Adobe ePub DRM

31.20 €

CD MP3 Oczy uroczne Marta Kisiel

Luisterboek

7.08 €

Nouveau Droit de la Responsabilite Environnementale Cedric Gence

Gebonden (paperback)

41.03 €

Princess Search Eva Maria Holmes

Gebonden (paperback)

11.34 €

Reseaux Aeriens Et Structuration Des Territoires En Afrique Madi Godjé

Gebonden (paperback)

87.35 €

Sexy Blondinen mit geilen Kurven Bildband Tobias Graf

Gebonden (paperback)

7.39 €

Few financial mathematical books have discussed mathematically acceptable boundary conditions for the degenerate diffusion equations in finance. In The Time-Discrete Method of Lines for Options and Bonds, Gunter H Meyer examines PDE models for financial derivatives and shows where the Fichera theory requires the pricing equation at degenerate boundary points, and what modifications of it lead to acceptable tangential boundary conditions at non-degenerate points on computational boundaries when no financial data are available.Extensive numerical simulations are carried out with the method of lines to examine the influence of the finite computational domain and of the chosen boundary conditions on option and bond prices in one and two dimensions, reflecting multiple assets, stochastic volatility, jump diffusion and uncertain parameters. Special emphasis is given to early exercise boundaries, prices and their derivatives near expiration. Detailed graphs and tables are included which may serve as benchmark data for solutions found with competing numerical methods.

Actrice & Polyglot

EWA KASP voor

Video afspelen

Libristo heeft de grootste selectie boeken in vreemde talen. Daarom koop ik mijn boeken hier.

Informatie over het boek

Volledige naam Time-discrete Method Of Lines For Options And Bonds, The: A Pde Approach

Auteur Gunter H. Meyer

Taal

Engels

Bindwijze Boek - Gebonden (harde band)

Datum van uitgifte 2015

Aantal pagina's 288

EAN 9789814619677

ISBN 9814619671

Libristo-code 05347033

Uitgeverij World Scientific Publishing Co Pte Ltd

Gewicht 549

Afmetingen 152 x 229 x 18

Categorieën

Economie, Financiën, Bedrijf en Management > Financiën en boekhouding > Financiën en de financiële industrie

Economie, Financiën, Bedrijf en Management > Bedrijfsmanagement > Bedrijfswiskunde en -systemen

Geef dit boek vandaag nog cadeau

Dat gaat heel eenvoudig

1 Voeg het boek toe aan je winkelwagentje en selecteer Als cadeau bezorgen 2 Je krijgt van ons per omgaand een voucher 3 Het boek wordt bezorgd op het adres van de ontvanger